Kiểm định phương sai thay đổi bằng eview
Bạn đang xem: Kiểm định phương sai thay đổi bằng eview
Định nghĩa phương sai của sai số thay đổi
Một giả thiết quan trọng trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các yếu tố nhiễu ui (hay còn gọi là phần dư residuals) xuất hiện trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không thay đổi (homoscedasticity, còn gọi là phương sai có điều kiện không đổi); tức là chúng có cùng phương sai. Nếu giả thiết này không được thỏa mãn thì có sự hiện diện của phương sai thay đổi. Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity, còn gọi là phương sai của sai số thay đổi) .Phương sai thay đổi không làm mất đi tính chất không thiên lệch và nhất quán của các ước lượng OLS. Nhưng các ước lượng này không còn có phương sai nhỏ nhất hay là các ước lượng hiệu quả. Tức là chúng không còn là các ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất (BLUE). Khi có phương sai thay đổi, các phương sai của các ước lượng OLS không được tính từ các công thức OLS thông thường. Nhưng nếu ta vẫn sử dụng các công thức OLS thông thường, các kiểm định t và F dựa vào chúng có thể gây ra những kết luận sai lầm.
Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi trong Eviews
Cách 1: Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test bằng kiểm định WhiteVào menu: View – Residual analysis – heteroscedasticity test, chọn kiểm định White
Kết quả như sau:
The Obs*R-squared statistic is White’s test statistic, ta cần xem p_value như phần tô đỏ trong hình.
Xem thêm: Trương Hàn Trương Quân Ninh Trong 'Huyền Của Ôn Noãn'
Giả thiết H0 của White test: phương sai không đổi. Nếu p-value 5% để kết luận phương sai không đổi)
Cách 2: Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test bằng kiểm định Breusch-Pagan-GodfreyVào menu: View – Residual analysis – heteroscedasticity test, chọn kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey
Ta cần xem p_value như phần tô đỏ trong hình, vẫn trong hàng Obs*R-squared nhé.
Nếu p-value 5% để kết luận phương sai không đổi)
Cách khắc phục phương sai thay đổi trong Eviews
Sử dụng mô hình sai số chuẩn mạnh: Sau khi ước lượng hồi quy, chọn estimate, trong tab option , chỗ Cofficience variance matrix ta chọn White , sau đó nhấn OK
Kết quả ra như hình bên dưới
Như vậy nhóm MBA Bách Khoa hotroEviews
gmail.com đã trình bài: Phương sai sai số thay đổi: định nghĩa, cách phát hiện, cách khắc phục bằng Eviews. Các bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ xử lý số liệu đạt ý nghĩa cứ liên hệ nhóm nhé.
